Сравнение HELO с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HELO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и JPIE
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HELO vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HELO
JPIE
Сравнение HELO c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.74 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.66 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.41 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 18.78 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.74 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HELO и JPIE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и JPIE
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и JPIE
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -9.96% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.72% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.53% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.17% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.31% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и JPIE
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.87% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 1.09% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 2.11% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.57% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.57% | +4.56% |