PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 8.25% for JEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HELO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и JEPI

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.63%

Correlation

The correlation between HELO and JEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between HELO and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и JEPI

Секторы
HELO
JEPI

Технологии

39.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Финансовые услуги

10.0%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
14.1%

Промышленность

6.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.6%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
6.2%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Технологии

HELO
39.8%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

HELO
8.2%
JEPI
14.1%

Промышленность

HELO
6.0%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
JEPI
9.6%

Энергетика

HELO
3.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
JEPI
6.2%

Недвижимость

HELO
1.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HELO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.05

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.57

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.24

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

3.96

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HELO и JEPI

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-13.71%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.68%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.31%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-2.12%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.08%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.46%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

6.10%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.87%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

11.06%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

10.80%

-2.85%

Сравнение комиссий HELO и JEPI

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JEPI

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

HELO and JEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.62% for HELO.

HELO is categorized as Options Trading, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.35% for JEPI.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор