PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELO с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и JCPB


2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.36%7.82%18.05%6.30%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
0.43%7.98%2.96%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.43%.


HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JCPB

1 день
0.22%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.15%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Сравнение комиссий HELO и JCPB

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.


Доходность на риск

HELO vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELOJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.84

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

5.48

-0.04

HELO vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELOJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.19

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между HELO и JCPB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JCPB

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JCPB в 4.95%


TTM2025202420232022202120202019
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
4.95%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HELO и JCPB

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JCPB.


Загрузка...

Показатели просадок


HELOJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-16.67%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-2.75%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.63%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.33%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.92%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JCPB

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELOJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.77%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

2.56%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.33%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.35%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

5.07%

+3.05%