Сравнение HELO с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
HELO и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.43% | 7.98% | 2.96% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.43%.
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и JCPB
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
HELO vs. JCPB — Ранг доходности на риск
HELO
JCPB
Сравнение HELO c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.48 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между HELO и JCPB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и JCPB
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JCPB в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.95% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и JCPB
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -16.67% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -2.75% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.63% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -4.33% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.92% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и JCPB
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.77% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.56% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.33% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.35% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.07% | +3.05% |