PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 16.46% for IVVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HELO и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и IVVM

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%6.12%

Correlation

The correlation between HELO and IVVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between HELO and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и IVVM

Секторы
HELO
IVVM

Технологии

39.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

HELO
39.8%
IVVM
36.2%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
IVVM
10.1%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
IVVM
10.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
IVVM
11.9%

Здравоохранение

HELO
8.2%
IVVM
8.4%

Промышленность

HELO
6.0%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
IVVM
4.9%

Энергетика

HELO
3.3%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
IVVM
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

HELO vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.37

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.12

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.52

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HELO и IVVM

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-11.62%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.31%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.92%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и IVVM

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.62%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.03%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

9.62%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

9.62%

-1.67%

Сравнение комиссий HELO и IVVM

И HELO, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и IVVM

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IVVM в 0.64%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELO and IVVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (0.73%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs 10.94% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO and IVVM have the same expense ratio: 0.50% per year.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.62% for HELO.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор