PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

HELO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и IVVM

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий HELO и IVVM

И HELO, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

HELO vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.89

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между HELO и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и IVVM

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IVVM в 0.69%

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и IVVM

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-11.62%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-9.29%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.72%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и IVVM

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.76%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

6.04%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

12.91%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.82%

-1.69%