PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

HELO и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и IVVB

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий HELO и IVVB

И HELO, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

HELO vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.12

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между HELO и IVVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и IVVB

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и IVVB

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-13.08%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.90%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.45%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.67%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и IVVB

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.67% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

6.27%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.63%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.47%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.47%

-1.34%