Сравнение HELO с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
HELO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 15.60% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и FLJJ
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
HELO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
HELO
FLJJ
Сравнение HELO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.80 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.15 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.06 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HELO и FLJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и FLJJ
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и FLJJ
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -6.91% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.86% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.45% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.82% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.93% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и FLJJ
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.16% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 3.49% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 6.42% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 6.31% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 6.31% | +1.82% |