Сравнение HEI с ADM
HEI (HEICO Corporation) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 9.94%/yr for ADM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 25.98% против 9.94% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
ADM
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 41.55%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 59.17%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам HEI и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.55% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between HEI and ADM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between HEI and ADM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
ADM:
$38.84B
HEI:
$5.60
ADM:
$2.23
HEI:
59.22
ADM:
35.93
HEI:
9.52
ADM:
0.48
HEI:
8.68
ADM:
1.70
HEI:
$4.91B
ADM:
$80.61B
HEI:
$943.00M
ADM:
$4.70B
HEI:
$1.12B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. ADM — Ранг доходности на риск
HEI
ADM
Сравнение HEI c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 5.24 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 14.45 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и ADM
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -68.01% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -12.79% | -14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -49.22% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -54.14% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -54.14% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -8.23% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -21.59% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 4.63% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и ADM
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 7.74% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 19.56% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 27.30% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 28.26% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 26.96% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и ADM
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и ADM
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and ADM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to ADM (7.74%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор