Сравнение HEI-A с TREX
HEI-A (HEICO Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI-A in Aerospace & Defense, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, HEI-A returned 24.37%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 24.37% против 15.39% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 24.37%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам HEI-A и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -4.15% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between HEI-A and TREX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between HEI-A and TREX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.11B
TREX:
$4.67B
HEI-A:
$5.60
TREX:
$1.80
HEI-A:
43.19
TREX:
24.73
HEI-A:
1.95
TREX:
67.97
HEI-A:
6.94
TREX:
4.02
HEI-A:
6.33
TREX:
4.69
HEI-A:
$4.91B
TREX:
$1.18B
HEI-A:
$943.00M
TREX:
$461.26M
HEI-A:
$1.12B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. TREX — Ранг доходности на риск
HEI-A
TREX
Сравнение HEI-A c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.40 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.63 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.32 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и TREX
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -90.53% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -56.01% | +28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -69.90% | +42.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -78.58% | +51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -78.58% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -68.43% | +56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -38.75% | +31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 35.39% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и TREX
HEICO Corporation (HEI-A) и Trex Company, Inc. (TREX) имеют волатильность 14.21% и 13.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 13.86% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 27.03% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 50.53% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 47.19% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 46.39% | -15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и TREX
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и TREX
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and TREX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs TREX's -90.53%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор