Сравнение HEI-A с NVO
HEI-A (HEICO Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.98%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 24.98% против 7.56% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам HEI-A и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between HEI-A and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.85B
NVO:
$195.21B
HEI-A:
$5.60
NVO:
DKK 27.42
HEI-A:
44.13
NVO:
10.34
HEI-A:
1.99
NVO:
0.44
HEI-A:
7.09
NVO:
3.85
HEI-A:
6.46
NVO:
6.21
HEI-A:
$4.91B
NVO:
DKK 327.80B
HEI-A:
$943.00M
NVO:
DKK 268.30B
HEI-A:
$1.12B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. NVO — Ранг доходности на риск
HEI-A
NVO
Сравнение HEI-A c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.80 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.18 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и NVO
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -74.70% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -54.34% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -74.70% | +47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -74.70% | +47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -74.70% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -68.11% | +57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -17.79% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 37.62% | -25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и NVO
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 10.68% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 38.04% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 51.88% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 38.33% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 32.56% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и NVO
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и NVO
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs NVO's -74.70%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор