Сравнение HEI-A с ELF
HEI-A (HEICO Corporation) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HEI-A returned 13.77%/yr vs 16.52%/yr for ELF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -19.58%.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEI-A и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between HEI-A and ELF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.85B
ELF:
$3.67B
HEI-A:
$5.60
ELF:
$0.44
HEI-A:
44.13
ELF:
137.90
HEI-A:
1.99
ELF:
3.08
HEI-A:
7.09
ELF:
2.22
HEI-A:
6.46
ELF:
3.24
HEI-A:
$4.91B
ELF:
$1.64B
HEI-A:
$943.00M
ELF:
$1.16B
HEI-A:
$1.12B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. ELF — Ранг доходности на риск
HEI-A
ELF
Сравнение HEI-A c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.79 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.32 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и ELF
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -77.26% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -66.20% | +39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -77.26% | +50.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -77.26% | +50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -71.95% | +61.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -32.42% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 39.90% | -28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и ELF
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 15.25%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 16.53% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 42.43% | -17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 66.46% | -34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 57.30% | -29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 55.26% | -24.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и ELF
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и ELF
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and ELF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to HEI-A (15.25%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs ELF's -77.26%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор