PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEGD с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEGD и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и XTR


2026 (YTD)20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%4.38%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.


HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Сравнение комиссий HEGD и XTR

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.


Доходность на риск

HEGD vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGDXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.05

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.53

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.65

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

6.30

+5.59

HEGD vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEGDXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.38

Корреляция

Корреляция между HEGD и XTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и XTR

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XTR в 18.66%


TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и XTR

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и XTR.


Загрузка...

Показатели просадок


HEGDXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-20.83%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.51%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-6.17%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.13%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.23%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и XTR

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEGDXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.24%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

8.29%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

13.17%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

13.87%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.87%

-4.47%