PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с VAMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).

HEGD и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS

Сравнение комиссий HEGD и VAMO

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF

Доходность на риск

HEGD vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.94

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.80

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

13.00

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.66

Корреляция

Корреляция между HEGD и VAMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VAMO

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VAMO

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-41.84%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-5.55%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-17.25%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.11%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-10.10%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.71%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VAMO

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.97%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

8.76%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.39%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

17.89%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

18.08%

-8.68%