PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-2.02%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

HEGD

1 день
0.99%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.53%
1 год
13.19%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий HEGD и PRPFX

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

HEGD vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.07

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.17

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Корреляция

Корреляция между HEGD и PRPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и PRPFX

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.37%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и PRPFX

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-27.16%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.10%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-15.49%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-8.10%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.52%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.22%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и PRPFX

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.20%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.59%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

11.32%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

13.77%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

11.04%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.57%

-1.17%