Сравнение HEGD с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
HEGD и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и PHDG
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
HEGD vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEGD
PHDG
Сравнение HEGD c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.60 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.83 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.69 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 1.93 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.60 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и PHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и PHDG
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и PHDG
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -17.70% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -8.93% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -17.06% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.82% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.32% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.24% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и PHDG
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.79% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 6.33% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 10.58% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.90% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 11.89% | -2.49% |