PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

HEGD и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-4.96%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий HEGD и CLSE

HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Доходность на риск

HEGD vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.27

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.95

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.29

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

20.29

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.37

Корреляция

Корреляция между HEGD и CLSE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и CLSE

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CLSE в 0.91%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и CLSE

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-16.45%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.88%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.80%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.73%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.67%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и CLSE

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.74%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

10.49%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

14.55%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

13.87%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.87%

-4.47%