Сравнение HEFT с SJCP
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while SJCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и SJCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SJCP с доходностью 0.72%.
HEFT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 4.04% | 1.10% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.72% | 0.55% |
Correlation
The correlation between HEFT and SJCP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. SJCP — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SJCP
Сравнение HEFT c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и SJCP
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и SJCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -2.01% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -0.60% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.27% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и SJCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 2.52% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 2.43% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 2.43% | +11.07% |
Сравнение комиссий HEFT и SJCP
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и SJCP
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SJCP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and SJCP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJCP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJCP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
SJCP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while SJCP is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hedgeye and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.65% for SJCP.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и SJCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор