PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с QLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и QLENX

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с SPYHEFT с GDE
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий HEFT и QLENX

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между HEFT и QLENX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и QLENX

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и QLENX

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-38.50%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.62%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-7.54%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и QLENX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

8.65%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

10.21%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

10.55%

+2.82%