Сравнение HEFT с QAI
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HEFT is actively managed, while QAI is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 7.70%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам HEFT и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.70% | 2.73% |
Correlation
The correlation between HEFT and QAI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. QAI — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAI
Сравнение HEFT c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и QAI
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.95% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.88% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.56% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.74% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.70% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.23% | +6.82% |
Сравнение комиссий HEFT и QAI
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и QAI
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QAI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and QAI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and New York Life. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.79% for QAI.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор