PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

HEFT и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и QAI

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий HEFT и QAI

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.52

+0.92

Корреляция

Корреляция между HEFT и QAI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и QAI

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и QAI

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-14.95%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.14%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и QAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

7.56%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

6.51%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

6.12%

+7.25%