Сравнение HEFT с NLSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI).
HEFT и NLSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и NLSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | -0.77% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью -9.81%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и NLSI
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -1.31 | +2.74 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и NLSI составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и NLSI
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLSI в 1.90%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и NLSI
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и NLSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -13.19% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -11.13% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -6.34% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и NLSI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 18.81% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 18.81% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 18.81% | -5.44% |