Сравнение HEFT с NLSI
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у NLSI с доходностью 5.21%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | -0.26% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
Correlation
The correlation between HEFT and NLSI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и NLSI
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.82% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -2.99% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.79% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 19.36% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.36% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.36% | -6.31% |
Сравнение комиссий HEFT и NLSI
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и NLSI
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLSI в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and NLSI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Neos. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор