PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с NLSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEFT и NLSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 5.89%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NLSI

1 день
-1.04%
1 месяц
9.30%
С начала года
5.89%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFT и NLSI


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7.87%-0.77%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
5.89%1.90%

Correlation

The correlation between HEFT and NLSI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

Neos Long/Short Equity Income ETF

Доходность на риск

Сравнение HEFT c NLSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. NLSI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTNLSIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.90

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HEFT и NLSI

Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и NLSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEFTNLSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-13.82%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.07%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и NLSI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEFTNLSIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.36%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

19.36%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

19.36%

-6.88%

Сравнение комиссий HEFT и NLSI

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и NLSI

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLSI в 2.45%


ПозицияTTM2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
2.45%0.46%

Часто задаваемые вопросы


HEFT and NLSI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.

NLSI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.02% for HEFT.

They also come from different issuers: Hedgeye and Neos. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 2.89% for NLSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFT и NLSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор