Сравнение HEFT с WTIP
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
HEFT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 4.04% | 1.10% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 4.38% |
Correlation
The correlation between HEFT and WTIP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIP
Сравнение HEFT c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и WTIP
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.69% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -14.69% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.92% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 17.12% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 17.07% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 17.07% | -3.57% |
Сравнение комиссий HEFT и WTIP
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и WTIP
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTIP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and WTIP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
WTIP has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор