PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEFT и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.


HEFT

1 день
-0.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIP

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.73%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFT и WTIP


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7.91%0.98%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
14.34%4.29%

Correlation

The correlation between HEFT and WTIP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

Сравнение HEFT c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HEFT и WTIP

Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и WTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEFTWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-8.35%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-8.35%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.39%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и WTIP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEFTWTIPРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

17.05%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

17.05%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

17.05%

-4.52%

Сравнение комиссий HEFT и WTIP

HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и WTIP

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTIP в 2.80%


ПозицияTTM2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
2.80%1.59%

Часто задаваемые вопросы


HEFT and WTIP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.

WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.02% for HEFT.

They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.65% for WTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFT и WTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор