Сравнение HEFT с HFEQ
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEFT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.52% | 1.10% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 9.00% |
Correlation
The correlation between HEFT and HFEQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | — | — |
Сравнение комиссий HEFT и HFEQ
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HFEQ
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HFEQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор