PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с HFEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEFT и HFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HFEQ

1 день
0.42%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFT и HFEQ


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7.87%0.98%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
14.52%6.88%

Correlation

The correlation between HEFT and HFEQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

Сравнение HEFT c HFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. HFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTHFEQРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HEFT и HFEQ

Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HFEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEFTHFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-12.46%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.44%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и HFEQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEFTHFEQРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

21.56%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

21.56%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

21.56%

-9.08%

Сравнение комиссий HEFT и HFEQ

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и HFEQ

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HFEQ в 9.21%


ПозицияTTM2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.21%10.55%

Часто задаваемые вопросы


HEFT and HFEQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.02% for HEFT.

They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.00% for HFEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFT и HFEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор