Сравнение HEFT с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
HEFT и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и GDE
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
HEFT vs. GDE — Ранг доходности на риск
HEFT
GDE
Сравнение HEFT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и GDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и GDE
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и GDE
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -32.01% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -17.11% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.76% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 32.28% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 26.18% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 26.18% | -12.81% |