Сравнение HEFT с FCAL
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и FCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 1.83%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCAL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 1.83% | 0.21% |
Correlation
The correlation between HEFT and FCAL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. FCAL — Ранг доходности на риск
HEFT
FCAL
Сравнение HEFT c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.50 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и FCAL
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.81% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.30% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.35% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и FCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 2.72% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.25% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 5.25% | +7.23% |
Сравнение комиссий HEFT и FCAL
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и FCAL
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FCAL в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.33% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and FCAL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
FCAL has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while FCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.50% for FCAL.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и FCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор