PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aegis Value Fund (AVALX).

HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и AVALX

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий HEFT и AVALX

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.53

+0.91

Корреляция

Корреляция между HEFT и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и AVALX

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и AVALX

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-73.72%

+67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.79%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-11.01%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и AVALX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

21.22%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

22.62%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

22.33%

-8.96%