Сравнение HEFT с ATTR
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.60%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.45% |
Correlation
The correlation between HEFT and ATTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и ATTR
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -1.76% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.17% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.23% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 3.21% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.21% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.21% | +9.84% |
Сравнение комиссий HEFT и ATTR
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и ATTR
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and ATTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Hedgeye and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор