PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.58% против 3.57% соответственно.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between HEFA and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.20

The correlation between HEFA and USO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

HEFA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.21

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.80

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.79

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.00

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.18

+0.85

Просадки

Сравнение просадок HEFA и USO

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-98.19%

+65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-20.39%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-26.05%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-36.23%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-86.75%

+54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.45%

+85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-75.30%

+71.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

10.84%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и USO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

14.97%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

38.35%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

44.32%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

36.09%

-22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

39.00%

-23.14%

Сравнение комиссий HEFA и USO

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и USO

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 3.57% for USO. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for USO.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USO is Oil & Gas. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор