Сравнение HEFA с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
HEFA и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFA и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 12.33% против 2.72% соответственно.
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и USDU
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
HEFA vs. USDU — Ранг доходности на риск
HEFA
USDU
Сравнение HEFA c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.10 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.19 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.15 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 0.28 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.10 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и USDU составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и USDU
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USDU в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и USDU
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -14.54% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -5.36% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -9.28% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -14.54% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.03% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.74% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.86% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и USDU
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.85% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 4.20% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 6.85% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 6.65% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 7.49% | +8.41% |