PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с USDU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. HEFA is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.31%/yr vs 2.84%/yr for USDU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 12.31% против 2.84% соответственно.

HEFA

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.80%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
13.22%
10 лет*
12.31%

USDU

1 день
0.84%
1 месяц
2.56%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.44%
3 года*
4.86%
5 лет*
5.64%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		8.80%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.64%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between HEFA and USDU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

-0.09

The correlation between HEFA and USDU shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD

Доходность на риск

HEFA vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.96

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.44

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.50

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

4.07

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USDU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAUSDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HEFA и USDU

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-14.54%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-3.64%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-7.73%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-9.28%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-14.54%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.54%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.72%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.34%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и USDU

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.28%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.36%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

5.67%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

6.63%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

7.46%

+8.41%

Сравнение комиссий HEFA и USDU

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и USDU

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности USDU в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.04%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.73%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and USDU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.88%) compared to USDU (1.28%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs USDU's -14.54%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.31% vs 2.84% for USDU. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.31% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.

HEFA has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.73% for USDU.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.51% for USDU.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор