PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с SPEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.27%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 11.36%, а SPEM немного ниже – 11.32%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.63% соответственно.

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between HEFA and SPEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.67

The correlation between HEFA and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и SPEM

Секторы
HEFA
SPEM

Финансовые услуги

24.9%
19.2%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

12.7%
32.1%

Здравоохранение

10.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.6%

Сырьевые материалы

6.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.7%

Энергетика

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

HEFA
24.9%
SPEM
19.2%

Промышленность

HEFA
18.4%
SPEM
8.3%

Технологии

HEFA
12.7%
SPEM
32.1%

Здравоохранение

HEFA
10.2%
SPEM
3.7%

Потребительский циклический сектор

HEFA
6.8%
SPEM
9.6%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.4%
SPEM
3.6%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
SPEM
8.0%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.5%
SPEM
6.7%

Энергетика

HEFA
3.9%
SPEM
4.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
SPEM
2.8%

Недвижимость

HEFA
1.2%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

HEFA vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFASPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.55

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.16

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.28

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

8.16

+3.62

HEFA vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и SPEM

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFASPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-64.41%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.36%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.62%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-31.75%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-36.06%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.73%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.17%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и SPEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.55%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFASPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.87%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.21%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

16.67%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.26%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.83%

-2.97%

Сравнение комиссий HEFA и SPEM

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и SPEM

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and SPEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, HEFA leads with 13.27% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 13.27% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.49% for SPEM.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.11% for SPEM.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор