Сравнение HEFA с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
HEFA и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.48% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и SPDW
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
HEFA vs. SPDW — Ранг доходности на риск
HEFA
SPDW
Сравнение HEFA c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.46 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.77 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.76 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и SPDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SPDW
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SPDW
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -60.02% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.55% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -30.21% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -34.98% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.11% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -13.01% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SPDW
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.85% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.62% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.61% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.27% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.16% | -1.26% |