Сравнение HEFA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HEFA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.83% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и IWM
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HEFA vs. IWM — Ранг доходности на риск
HEFA
IWM
Сравнение HEFA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.93 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.08 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и IWM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и IWM
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и IWM
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -59.05% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -13.74% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -31.91% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -41.13% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.33% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.83% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.73% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и IWM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.36% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.48% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 23.18% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 22.54% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 22.99% | -7.09% |