PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, HEFA returned 30.25% vs 32.28% for IFLO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

HEFA

1 день
0.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.69%
1 год
30.25%
3 года*
19.62%
5 лет*
13.80%
10 лет*
13.63%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IFLO

2026 (YTD)2025
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.74%15.53%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between HEFA and IFLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов HEFA и IFLO

Секторы
HEFA
IFLO

Финансовые услуги

24.3%
1.1%

Промышленность

18.0%
18.1%

Технологии

12.5%
21.5%

Здравоохранение

9.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.8%

Сырьевые материалы

6.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Энергетика

3.3%
12.1%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
IFLO
1.1%

Промышленность

HEFA
18.0%
IFLO
18.1%

Технологии

HEFA
12.5%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

HEFA
9.5%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.1%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.5%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

HEFA
6.0%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.3%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
IFLO
1.0%

Энергетика

HEFA
3.3%
IFLO
12.1%

Недвижимость

HEFA
1.4%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

HEFA vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

—

—

HEFA vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IFLO

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-6.44%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.44%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.37%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.25%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

14.75%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.75%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.75%

+0.95%

Сравнение комиссий HEFA и IFLO

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IFLO

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.90%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IFLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 30.25% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

HEFA has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор