PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

HEFA и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции IDOG по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.70% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий HEFA и IDOG

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.28

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.08

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.40

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

17.12

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между HEFA и IDOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IDOG

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IDOG

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-37.32%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.80%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-25.31%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-37.32%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.60%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.03%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.22%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IDOG

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 5.88% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.77%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.44%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.57%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.47%

-1.57%