PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.27%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 13.27% против 19.37% соответственно.

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.71%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between HEFA and IAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.67

The correlation between HEFA and IAI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEFA и IAI

Секторы
HEFA
IAI

Финансовые услуги

24.9%
99.9%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

12.7%
0.1%

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

HEFA
24.9%
IAI
99.9%

Промышленность

HEFA
18.4%
IAI

-

Технологии

HEFA
12.7%
IAI
0.1%

Здравоохранение

HEFA
10.2%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

HEFA
6.8%
IAI

-

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.4%
IAI

-

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
IAI

-

Коммуникационные услуги

HEFA
4.5%
IAI

-

Энергетика

HEFA
3.9%
IAI

-

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
IAI

-

Недвижимость

HEFA
1.2%
IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

HEFA vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.00

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.43

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.17

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

3.33

+8.45

HEFA vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IAI

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-75.46%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-16.52%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-23.14%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-28.84%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-40.38%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-22.63%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.80%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IAI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.55%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.98%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

15.34%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

19.44%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.48%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

22.85%

-6.99%

Сравнение комиссий HEFA и IAI

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IAI

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 13.27% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.05% for IAI.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAI is Financials Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.41% for IAI.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор