PortfoliosLab logo
Сравнение HEFA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEFA и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HEFA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.90%
267.03%
HEFA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEFA:

0.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HEFA:

0.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HEFA:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEFA:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HEFA:

2.18

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HEFA:

3.24%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HEFA:

16.66%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HEFA:

-32.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HEFA:

-4.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.12% соответственно.


HEFA

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.47%

5 лет

14.48%

10 лет

7.88%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEFA и VOO

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEFA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEFA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEFA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEFA: 0.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HEFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEFA: 0.69
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HEFA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEFA: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HEFA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEFA: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HEFA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEFA: 2.18
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
HEFA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и VOO

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.00%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и VOO

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-9.90%
HEFA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и VOO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 12.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
13.96%
HEFA
VOO