Сравнение HEFA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HEFA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.12% соответственно.
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| HEFA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 12.20% |
| Макс. просадка | -32.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.96% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и VOO
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между HEFA и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и VOO
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и VOO
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и VOO
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.