PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HEZU is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 12.68%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%25.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HEZU and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.63

The correlation between HEZU and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и JEPI

Секторы
HEZU
JEPI

Финансовые услуги

24.4%
9.8%

Промышленность

21.2%
13.8%

Технологии

14.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Коммунальные услуги

6.8%
6.2%

Здравоохранение

5.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.6%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.9%

Недвижимость

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
JEPI
9.8%

Промышленность

HEZU
21.2%
JEPI
13.8%

Технологии

HEZU
14.5%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
JEPI
9.6%

Энергетика

HEZU
4.2%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
JEPI
6.9%

Недвижимость

HEZU
1.0%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HEZU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.57

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

3.96

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HEZU и JEPI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-13.71%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.68%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-13.26%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-13.71%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.12%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и JEPI

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.46%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

6.10%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

7.87%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

11.06%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

10.80%

+7.62%

Сравнение комиссий HEZU и JEPI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и JEPI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.17%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, HEZU leads with 12.68% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.68% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.64% for HEZU.

HEZU is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.35% for JEPI.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор