PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и JEPI


2026 (YTD)202520242023202220212020
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
0.91%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%25.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.


HEZU

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.91%
6 месяцев
3.71%
1 год
16.07%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.43%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий HEZU и JEPI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


Доходность на риск

HEZU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4545
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEZUJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.58

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.79

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.80

+1.25

HEZU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEZUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между HEZU и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и JEPI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности JEPI в 8.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.90%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и JEPI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и JEPI.


Загрузка...

Показатели просадок


HEZUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-13.71%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.37%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-13.71%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-4.46%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.07%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.14%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и JEPI

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEZUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.86%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

6.35%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.24%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.06%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

10.88%

+7.49%