PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HEZU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.49%
4.20%
HEZU
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

1.16

JEPI:

1.48

Коэф-т Сортино

HEZU:

1.64

JEPI:

2.01

Коэф-т Омега

HEZU:

1.20

JEPI:

1.28

Коэф-т Кальмара

HEZU:

1.47

JEPI:

2.33

Коэф-т Мартина

HEZU:

4.82

JEPI:

8.25

Индекс Язвы

HEZU:

2.94%

JEPI:

1.39%

Дневная вол-ть

HEZU:

12.26%

JEPI:

7.77%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HEZU:

-0.88%

JEPI:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.82%.


HEZU

С начала года

1.87%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.49%

1 год

14.05%

5 лет

9.08%

10 лет

9.07%

JEPI

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

4.19%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и JEPI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.161.48
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.642.01
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.28
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.472.33
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.828.25
HEZU
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.16
1.48
HEZU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и JEPI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPI в 7.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.72%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.39%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и JEPI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.88%
-4.93%
HEZU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и JEPI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.67%
3.38%
HEZU
JEPI