PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
8.46%
HEZU
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.


HEZU

С начала года

8.03%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.79%

1 год

13.41%

5 лет (среднегодовая)

8.76%

10 лет (среднегодовая)

8.47%

JEPI

С начала года

14.85%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HEZUJEPI
Коэф-т Шарпа1.062.57
Коэф-т Сортино1.513.57
Коэф-т Омега1.181.51
Коэф-т Кальмара1.354.69
Коэф-т Мартина4.6518.13
Индекс Язвы2.79%1.00%
Дневная вол-ть12.21%7.05%
Макс. просадка-38.80%-13.71%
Текущая просадка-4.99%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и JEPI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HEZU и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.062.57
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.513.57
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.51
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.354.69
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6518.13
HEZU
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.57
HEZU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и JEPI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности JEPI в 7.12%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.85%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.12%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и JEPI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.99%
-1.00%
HEZU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и JEPI

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
2.14%
HEZU
JEPI