PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HEFA returned 13.27%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.26% соответственно.

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between HEFA and FSPCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HEFA and FSPCX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

HEFA vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.01

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.10

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.01

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.03

+11.80

HEFA vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FSPCX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-69.48%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.98%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-11.69%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-16.65%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-43.68%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.50%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.70%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.98%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FSPCX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.74%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.31%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.53%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.59%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

20.12%

-4.26%

Сравнение комиссий HEFA и FSPCX

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FSPCX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and FSPCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (5.74%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs FSPCX's -69.48%.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор