Сравнение HEFA с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
HEFA и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -11.74% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FID
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
HEFA vs. FID — Ранг доходности на риск
HEFA
FID
Сравнение HEFA c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.15 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.84 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.10 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 11.56 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.15 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и FID составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FID
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FID
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -39.79% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.93% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -29.13% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.39% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -8.60% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.39% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FID
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.38% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.61% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.03% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.10% | -3.20% |