PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с FDT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

HEFA и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		10.72%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.87% соответственно.

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%

FDT

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.59%
1 год
55.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
11.44%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий HEFA и FDT

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.85

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.48

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.15

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

16.74

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.85

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между HEFA и FDT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FDT

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FDT в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.22%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FDT

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-46.10%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-13.41%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-33.18%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-46.10%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-9.57%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.86%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.32%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FDT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.79%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.74%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

14.08%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

19.42%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.87%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.33%

-2.43%