PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с EFAV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.31%/yr vs 5.76%/yr for EFAV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.76% соответственно.

HEFA

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.80%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
13.22%
10 лет*
12.31%

EFAV

1 день
-1.22%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.99%
1 год
8.40%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.03%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		8.80%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.14%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between HEFA and EFAV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.73

The correlation between HEFA and EFAV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEFA и EFAV

Секторы
HEFA
EFAV

Финансовые услуги

24.3%
19.9%

Промышленность

19.3%
15.1%

Технологии

11.0%
4.5%

Здравоохранение

10.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
11.5%

Сырьевые материалы

6.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.7%

Энергетика

3.8%
8.2%

Коммунальные услуги

3.7%
9.1%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
EFAV
19.9%

Промышленность

HEFA
19.3%
EFAV
15.1%

Технологии

HEFA
11.0%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
EFAV
12.4%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
EFAV
5.2%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
EFAV
11.5%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
EFAV
9.7%

Энергетика

HEFA
3.8%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
EFAV
9.1%

Недвижимость

HEFA
1.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

HEFA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.81

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.19

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.31

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

3.58

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.81

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HEFA и EFAV

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-27.56%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.46%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-8.75%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-27.46%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-27.56%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.23%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.77%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.35%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и EFAV

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.28%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

10.40%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

11.80%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

13.21%

+2.66%

Сравнение комиссий HEFA и EFAV

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и EFAV

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EFAV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.10%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.04%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and EFAV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.88%) compared to EFAV (3.09%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.31% vs 5.76% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.31% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.10% for EFAV.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.20% for EFAV.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор