Сравнение HEFA с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
HEFA и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 12.30% против 6.52% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и EFAV
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
HEFA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
HEFA
EFAV
Сравнение HEFA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.38 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.06 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 11.18 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и EFAV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и EFAV
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и EFAV
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -27.56% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.14% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -27.46% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -27.56% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.12% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.78% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.95% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и EFAV
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.83% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.57% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.22% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.74% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.21% | +2.69% |