Сравнение HEFA с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
HEFA и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.47% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и CIL
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
HEFA vs. CIL — Ранг доходности на риск
HEFA
CIL
Сравнение HEFA c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.28 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.13 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.33 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 15.18 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и CIL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и CIL
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и CIL
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -36.27% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.66% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -29.89% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -36.27% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.58% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.65% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.73% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и CIL
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.00% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 5.73% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 13.28% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.66% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.32% | -1.42% |