Сравнение HEEM с PPEM
HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEEM и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | 12.59% | 1.96% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
Correlation
The correlation between HEEM and PPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between HEEM and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEEM vs. PPEM — Ранг доходности на риск
HEEM
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEEM c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEEM | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEEM и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEEM | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEEM | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | — | — |
Сравнение комиссий HEEM и PPEM
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и PPEM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEEM and PPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 3.22% for HEEM.
HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для HEEM и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор