Сравнение HEEM с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
HEEM и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEEM и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 2.86% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и MEMX
HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
HEEM vs. MEMX — Ранг доходности на риск
HEEM
MEMX
Сравнение HEEM c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.52 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.19 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 14.46 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и MEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и MEMX
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и MEMX
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -19.27% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -14.70% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -10.31% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.54% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.56% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и MEMX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 10.72% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 16.25% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 20.41% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.07% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.07% | +1.68% |