PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с EMDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

HEEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%4.75%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий HEEM и EMDM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.00

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.61

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.58

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

19.05

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.31

-0.91

Корреляция

Корреляция между HEEM и EMDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EMDM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EMDM в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EMDM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-18.81%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-15.65%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.78%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.17%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.76%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EMDM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

11.92%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

18.42%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

23.58%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.00%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.00%

-1.25%