PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с EEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from iShares - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 11.59%/yr vs 10.13%/yr for EEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.13% соответственно.

HEEM

1 день
1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.33%
6 месяцев
28.07%
1 год
53.35%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.59%

EEM

1 день
1.06%
1 месяц
-0.13%
С начала года
24.86%
6 месяцев
25.53%
1 год
44.48%
3 года*
22.92%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		27.33%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.86%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between HEEM and EEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.94

The correlation between HEEM and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и EEM

Секторы
HEEM
EEM

Технологии

43.9%
46.4%

Финансовые услуги

18.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.6%

Промышленность

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.8%
5.7%

Энергетика

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Здравоохранение

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Технологии

HEEM
43.9%
EEM
46.4%

Финансовые услуги

HEEM
18.2%
EEM
17.8%

Потребительский циклический сектор

HEEM
7.7%
EEM
7.2%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.0%
EEM
5.6%

Промышленность

HEEM
5.9%
EEM
5.9%

Сырьевые материалы

HEEM
5.8%
EEM
5.7%

Энергетика

HEEM
3.3%
EEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

HEEM
2.6%
EEM
2.4%

Здравоохранение

HEEM
2.4%
EEM
2.3%

Коммунальные услуги

HEEM
1.9%
EEM
1.8%

Недвижимость

HEEM
0.9%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

HEEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.97

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.54

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.31

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

12.02

+6.24

HEEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-66.43%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.52%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-17.29%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-37.49%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-39.82%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.56%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-15.99%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 11.43%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

12.05%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

20.73%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

22.64%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.55%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.67%

-2.47%

Сравнение комиссий HEEM и EEM

И HEEM, и EEM имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EEM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.64%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.12%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HEEM and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (12.05%) compared to HEEM (11.43%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, HEEM leads with 11.59% vs 10.13% for EEM. Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 11.59% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM and EEM have the same expense ratio: 0.72% per year.

HEEM has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.64% for EEM.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net).

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор