PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

HEEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.66% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий HEEM и EEM

И HEEM, и EEM имеют комиссию равную 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.67

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.26

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.52

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.62

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между HEEM и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-66.43%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.52%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-37.82%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-39.82%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.60%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-16.12%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.55%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.51%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.13%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

20.24%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.43%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.32%

-2.57%