PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с DIEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 8.68%/yr for DIEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции DIEM по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.68% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

DIEM

1 день
-6.44%
1 месяц
-1.51%
С начала года
22.91%
6 месяцев
24.87%
1 год
46.79%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		22.91%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%

Correlation

The correlation between HEEM and DIEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between HEEM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и DIEM

Секторы
HEEM
DIEM

Технологии

37.0%
40.3%

Финансовые услуги

19.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.7%

Промышленность

7.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.6%

Сырьевые материалы

6.5%
4.2%

Энергетика

4.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

HEEM
37.0%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
DIEM
6.7%

Промышленность

HEEM
7.5%
DIEM
4.7%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
DIEM
5.6%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
DIEM
4.2%

Энергетика

HEEM
4.0%
DIEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
DIEM
2.9%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
DIEM
0.6%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
DIEM
4.1%

Недвижимость

HEEM
1.1%
DIEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

HEEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.43

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.04

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.81

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

15.44

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DIEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-38.61%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.33%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-16.82%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.34%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-38.61%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.70%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.71%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DIEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.48%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.59%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.39%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.36%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.17%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.71%

+0.35%

Сравнение комиссий HEEM и DIEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DIEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DIEM в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.48%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEEM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (10.59%) compared to HEEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs DIEM's -38.61%.

On 10-year performance, HEEM leads with 10.40% vs 8.68% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 10.40% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.48% for DIEM.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.19% for DIEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор