PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIEM с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с AVES

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DIEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIEM или AVES.

Корреляция

Корреляция между DIEM и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIEM:

0.57

AVES:

0.28

Коэф-т Сортино

DIEM:

0.89

AVES:

0.47

Коэф-т Омега

DIEM:

1.12

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIEM:

0.59

AVES:

0.24

Коэф-т Мартина

DIEM:

1.73

AVES:

0.65

Индекс Язвы

DIEM:

5.71%

AVES:

6.83%

Дневная вол-ть

DIEM:

18.55%

AVES:

18.14%

Макс. просадка

DIEM:

-38.61%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DIEM:

-0.58%

AVES:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 10.02%.

DIEM

С начала года

8.67%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

7.98%

1 год

10.56%

3 года

9.29%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

10.02%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

7.26%

1 год

5.01%

3 года

8.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий DIEM и AVES

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIEM и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг риск-скорректированной доходности DIEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVES

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности AVES в 3.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		4.57%4.92%4.45%6.31%4.06%2.74%5.98%3.87%2.61%0.35%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.72%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVES

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVES

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 3.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...