Сравнение DIEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DIEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEM и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 1.99% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и AVES
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
DIEM vs. AVES — Ранг доходности на риск
DIEM
AVES
Сравнение DIEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.28 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.48 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.44 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и AVES составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и AVES
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и AVES
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -27.40% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.06% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.91% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.39% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и AVES
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.78% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.88% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.08% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.73% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.73% | +0.67% |