PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. DIEM is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 28.35%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%1.99%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between DIEM and AVES is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between DIEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и AVES

Секторы
DIEM
AVES

Технологии

40.3%
21.4%

Финансовые услуги

23.3%
25.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Энергетика

6.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.3%

Промышленность

4.7%
13.3%

Сырьевые материалы

4.2%
9.8%

Коммунальные услуги

4.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Здравоохранение

0.6%
2.1%

Технологии

DIEM
40.3%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
AVES
9.6%

Энергетика

DIEM
6.0%
AVES
4.0%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
AVES
5.3%

Промышленность

DIEM
4.7%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
AVES
9.8%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
AVES
1.7%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
AVES
3.2%

Недвижимость

DIEM
1.6%
AVES
2.4%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
AVES
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

DIEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.19

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.90

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.92

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

10.84

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVES

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-27.40%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.90%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-18.50%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.36%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.73%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVES

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.93%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.44%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.19%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.98%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.98%

+0.61%

Сравнение комиссий DIEM и AVES

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVES

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DIEM and AVES have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, DIEM leads with 28.35% vs 20.73% for AVES. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 28.35% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and American Century. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.36% for AVES.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор