Сравнение DIEM с AVES
DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DIEM is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 24.97%/yr vs 17.14%/yr for AVES. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.07%.
DIEM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- 8.96%
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $7.29M | $6.32M | |
| $2.02M | $1.48M | $989.85K |
Сравнение доходности по годам DIEM и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 26.72% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 2.81% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between DIEM and AVES is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between DIEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEM vs. AVES — Ранг доходности на риск
DIEM
AVES
Сравнение DIEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIEM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.73 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 5.15 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIEM и AVES
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -27.40% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.90% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -18.50% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.72% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.66% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и AVES
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.09% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.16% | 18.14% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 20.23% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.53% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.53% | +0.53% |
Сравнение комиссий DIEM и AVES
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и AVES
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AVES в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.93% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
DIEM and AVES have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIEM has higher volatility (7.96%) compared to AVES (7.09%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, DIEM leads with 24.97% vs 17.14% for AVES. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 24.97% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
DIEM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.49% for AVES.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.36% for AVES.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEM и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор