PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIEM returned 8.34%/yr vs 8.95%/yr for IEMG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции DIEM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 8.34% против 8.95% соответственно.

DIEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
16.91%
С начала года
26.72%
1 год
42.56%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.34%
Всё время*
8.96%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
$2.02M$1.48M$989.85K

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

Сравнение доходности по годам DIEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		26.72%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between DIEM and IEMG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between DIEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и IEMG

Секторы
DIEM
IEMG

Технологии

41.6%
43.6%

Финансовые услуги

22.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.7%

Энергетика

5.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
5.8%

Промышленность

4.2%
7.7%

Коммунальные услуги

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Здравоохранение

0.8%
3.2%

Технологии

DIEM
41.6%
IEMG
43.6%

Финансовые услуги

DIEM
22.7%
IEMG
17.3%

Потребительский циклический сектор

DIEM
5.5%
IEMG
7.7%

Энергетика

DIEM
5.4%
IEMG
3.0%

Коммуникационные услуги

DIEM
4.8%
IEMG
5.6%

Сырьевые материалы

DIEM
4.6%
IEMG
5.8%

Промышленность

DIEM
4.2%
IEMG
7.7%

Коммунальные услуги

DIEM
3.6%
IEMG
1.9%

Потребительский защитный сектор

DIEM
3.3%
IEMG
2.8%

Недвижимость

DIEM
1.5%
IEMG
1.5%

Здравоохранение

DIEM
0.8%
IEMG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с AVESDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

DIEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.48

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.99

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.55

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

7.71

+2.33

DIEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIEM и IEMG

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-38.71%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.78%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-33.61%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-38.71%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.02%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-12.89%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.55%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и IEMG

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 7.96% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.30%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

21.80%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.82%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

19.31%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.33%

-2.27%

Сравнение комиссий DIEM и IEMG

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и IEMG

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.93%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DIEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to DIEM (7.96%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.95% vs 8.34% for DIEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.95% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

DIEM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.25% for IEMG.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.09% for IEMG.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор