PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.49%/yr vs 7.58%/yr for IEMG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between DIEM and IEMG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between DIEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и IEMG

Секторы
DIEM
IEMG

Технологии

40.3%
35.0%

Финансовые услуги

23.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.5%

Энергетика

6.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.4%

Промышленность

4.7%
9.0%

Сырьевые материалы

4.2%
6.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Здравоохранение

0.6%
3.7%

Технологии

DIEM
40.3%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
IEMG
9.5%

Энергетика

DIEM
6.0%
IEMG
3.8%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
IEMG
6.4%

Промышленность

DIEM
4.7%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
IEMG
6.9%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
IEMG
2.2%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
IEMG
3.3%

Недвижимость

DIEM
1.6%
IEMG
1.7%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
IEMG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

DIEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.72

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.53

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.00

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

15.38

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.72

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DIEM и IEMG

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-38.71%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.21%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-35.83%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-38.71%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.34%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-12.97%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.43%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и IEMG

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.52% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

16.93%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.43%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.38%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.03%

-2.44%

Сравнение комиссий DIEM и IEMG

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и IEMG

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to IEMG (8.31%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, DIEM leads with 11.49% vs 7.58% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIEM has performed better with a 11.49% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.18% for IEMG.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.09% for IEMG.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор