Сравнение DIEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DIEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 27.61% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и EEM
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
DIEM vs. EEM — Ранг доходности на риск
DIEM
EEM
Сравнение DIEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.26 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.52 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.62 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и EEM
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и EEM
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -66.43% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.52% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | -37.82% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.60% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -16.12% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и EEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.47% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.51% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 15.13% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 20.24% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.43% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.32% | -2.91% |