PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

DIEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.94%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с DEMDIEM с FDEM
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий DIEM и SPEM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DIEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.28

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.79

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.87

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.12

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.28

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Корреляция

Корреляция между DIEM и SPEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и SPEM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и SPEM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-64.41%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.35%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-31.94%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.25%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-14.87%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и SPEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.45%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.23%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.79%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.94%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.75%

-1.35%