Сравнение DIEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DIEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между DIEM и VWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и VWO
Основные характеристики
DIEM:
0.65
VWO:
0.62
DIEM:
1.03
VWO:
0.99
DIEM:
1.14
VWO:
1.13
DIEM:
0.71
VWO:
0.59
DIEM:
2.12
VWO:
1.96
DIEM:
5.63%
VWO:
5.80%
DIEM:
18.45%
VWO:
18.50%
DIEM:
-38.61%
VWO:
-67.68%
DIEM:
-7.03%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%.
DIEM
1.62%
-0.85%
-2.05%
9.94%
7.57%
N/A
VWO
1.99%
-0.97%
-2.21%
9.44%
7.90%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и VWO
DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIEM и VWO
DIEM
VWO
Сравнение DIEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и VWO
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 4.88% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.74% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и VWO
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и VWO
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 10.73% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.