PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.49%/yr vs 5.17%/yr for VWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between DIEM and VWO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.92

The correlation between DIEM and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и VWO

Секторы
DIEM
VWO

Технологии

40.3%
29.6%

Финансовые услуги

23.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.7%

Энергетика

6.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
7.1%

Промышленность

4.7%
8.0%

Сырьевые материалы

4.2%
8.0%

Коммунальные услуги

4.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Здравоохранение

0.6%
3.9%

Технологии

DIEM
40.3%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
VWO
10.7%

Энергетика

DIEM
6.0%
VWO
4.6%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
VWO
7.1%

Промышленность

DIEM
4.7%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
VWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
VWO
3.7%

Недвижимость

DIEM
1.6%
VWO
2.2%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
VWO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

DIEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.86

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.60

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.64

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

9.53

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.86

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DIEM и VWO

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-67.68%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.17%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.37%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-32.64%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-36.39%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.44%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-15.82%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и VWO

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.53%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.22%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.89%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.36%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.20%

-1.61%

Сравнение комиссий DIEM и VWO

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и VWO

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIEM and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, DIEM leads with 11.49% vs 5.17% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIEM has performed better with a 11.49% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VWO is Emerging Markets Equities. DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.08% for VWO.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор